申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达

沈婉来书 深圳股权贴纸按存在指数调准贴纸装饰 基金
2017 岁岁度报 告
2017 年 12 月 31 日

基金 经纪 人: 申 万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人: 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
传达 送出 日期 : 二〇 一八 年三 月二 十九岁 日申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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§ 1

要紧线索和记入名单内
要紧线索
基黄黄金经纪董事会、董事抵押品传达中克制的物。 电话联络因素中没看错记载。、给错误的劝告陈 颁奖仪式或专攻思念,并
灵情欲、身体的和身体的的缜密的和做完性 联想法度责任。往年的传达早已被报道了。 超越2/3人
给予理事签名委托拨款证,并由主席声称。

基金托管中国1971工商库存利害相干利害相干有限的公司,于 2018 年 3 月 23 这份报纸的每日评论
公报正中鹄的财务定额、净值体现、盈余分派抚养健康、财 务簿记员传达、装饰结成传达等。 容,抵押品审察灵
没虚伪记载、给错误的劝告颁奖仪式或许专攻思念。

基黄黄金经纪接纳诚意、用心实行的经纪根底的与基金A的运用,但它不克不及抵押品粉底净值盈余率。。

基金的 过来业绩哪儿的话代表其到达业绩。装饰有 风险,装饰者停止中装饰方针决策 细心看见根底
基姆的招股阐明书及其翻新。
这份传达是从 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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记入名单内

§ 1

要紧线索和记入名单内 ……………………………………………………………………………………………………… 2
要紧线索………………………………………………………………………………………………………….. 2
§ 2

基金简介 ……………………………………………………………………………………………………………….. 5
基金根本抚养健康……………………………………………………………………………………………………. 5
基金生利阐明……………………………………………………………………………………………………. 5
基金经纪人和基金托管人 ……………………………………………………………………………………. 5
物声称典型……………………………………………………………………………………………………. 6
并且相关性材料……………………………………………………………………………………………………. 6
§ 3

首要 财务 定额 、 基金 净值 体现 及利 润分 配情 况……………………………………………………………… 6
簿记员生涯 最高纪录和财务定额 ……………………………………………………………………………………. 6
净基金业绩……………………………………………………………………………………………………. 7
基金近三年的盈余分派 ……………………………………………………………………………… 9
§ 4

经纪人传达 ……………………………………………………………………………………………………………. 9
基黄黄金经纪和基黄黄金经纪…………………………………………………………………………………. 9
本传达期基黄黄金经纪 作遵规对诚信周围的事物的代表………………………………………………… 11
传达期内恰当的经商经纪者特别指出 …………………………………………………………. 11
经纪对装饰战略与表现的解说 …………………………………………….. 13
经纪人宏观秩序、贴纸集会与家眷走势预期 …………………………………………….. 14
基金经纪正中鹄的监视审计任务 …………………………………………………………. 14
经纪传达期内基金估值顺序等事实的代表………………………………………………………. 15
论基黄黄金经纪在传达时代的盈余分派 ………………………………………………………….. 16
经纪对基金欺骗人概括的正告 ………………………….. 16
§ 5

收货人传达 ………………………………………………………………………………………………………….. 16
传达期内基金托管人遵规言而有信情地位陈述…………………………………………………………….. 16
收货人该当庆祝本条例,保养信任基金的装饰。、净值计算、盈余分派的代表 ……….. 16
收货人在今年传达正中鹄的财务物情欲、正确做完的评论……………………….. 16
§ 6

审计传达 ……………………………………………………………………………………………………………… 16
审计联想………………………………………………………………………………………………………… 17
形状审计联想的根底 ………………………………………………………………………………………… 17
决算表经纪责任 ………………………………………………………………………………….. 17
特许簿记员师责任……………………………………………………………………………………………. 17
§ 7

年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………….. 18
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………….. 18
盈余表 …………………………………………………………………………………………………………… 20
杂多的的者权益(净基金)变换表…………………………………………………………………………. 22
口供脚注………………………………………………………………………………………………………… 23
§ 8

装饰结成传达 ……………………………………………………………………………………………………….. 49
末期的基金资产结成抚养健康……………………………………………………………………………………… 49
末期的按叫搭配的股权贴纸装饰结成…………………………………………………………………………. 50
由于公允牺牲的年根儿杂多的的股权贴纸装饰特点 ………………………….. 51
传达期股权贴纸装饰结成的专攻多样化 ……………………………………………………………………… 63
公司票据的最后期限辩论公司票据拽紧或扯紧辨别。 类的公司票据装饰结成…………………………………………………………………… 64 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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末期的按公允牺牲占基黄金资产净值攀登主题排序的前五名公司票据装饰明细……………………….. 65
8.7 年根儿杂多的的资产贴纸装饰仪式 ……………… 65
五大贵金属装饰在终极传达PE正中鹄的特点 ……………… 65
末期的按公允牺牲占基黄金资产净值攀登主题排序的前五名权证装饰明细……………………….. 65
0 传达末期的股指期货市的代表 …………………………………………………….. 65
1 传达末期的政府专款期货市的代表 ……………………………………………………… 65
2 装饰组 传达脚注 ………………………………………………………………………………………….. 66
§ 9

基金 嫁妆 欺骗 人 物 ……………………………………………………………………………………………… 66
基金嫁妆欺骗人数与欺骗人构造 ……………………………………………………………….. 66
末期的上市基金 流行音乐十大畅销唱片欺骗人……………………………………………………………………………….. 67
末期的基金经纪人的雇工欺骗基金的抚养健康………………………………………………………. 68
基金经纪人欺骗开路式基金的总嫁妆 …………………………… 68
§ 10

吐艳 式基 金份 额变 动 ……………………………………………………………………………………………. 68
§ 11

专攻 事 件揭 示 ……………………………………………………………………………………………………… 68
1 基金嫁妆欺骗人大会决议 …………………………………………………………………………………. 68
1 基金经纪人、基金托管人 专业基金托管机关的人事变化 ………………………………. 69
触及基金经纪人、基金家眷、基金托管法制 ………………………………………………. 69
基金装饰战略的完整改变 ………………………………………………………………………………………. 69
1 为基金审计的簿记员事务所的抚养健康 ………………………………………………………………….. 69
经纪人、托管人 其上级经纪作为正式工作人员的受反省或处分。 ………………………………………… 69
贴纸公司融资聘用单位的时势 ……………………………………………………………… 69
并且专攻事情 ………………………………………………………………………………………………… 70
§ 12

支配 装饰 者决 策的 并且 要紧 物 …………………………………………………………………………….. 78
§ 13

备查公文记入名单内 ……………………………………………………………………………………………………… 79
1 备查公文记入名单内 ………………………………………………………………………………………………… 79
1 存款位 ………………………………………………………………………………………………………. 79
1 求教于办法 ………………………………………………………………………………………………………. 79

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§ 2

基金简介
基金根本抚养健康
基金选派 申万灵贷深圳贴纸装饰基金
基金缩写 沈婉来书深圳成份指数略述
会场缩写词 申万深成
基金主法典 163109
市法典 163109
基金运作典型 盟约吐艳型
基金和约见效日期 2010 年 10 月 22 日
基金经纪人 沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司
基金托管人 中国1971工商库存利害相干利害相干有限的公司
传达完毕时的基金嫁妆总数 3,790,524, 份
基金和约最后期限 非时期性
贴纸市所上市的基金 深圳贴纸市所
上市日期 2010 年 11 月 8 日
属下略述基金的基金缩写 申万深成 深无过失指 A 深无过失指 B
次级搭配基金的缩写 申万深成 深无过失指 A 深无过失指 B
部属略述基金市法典 163109 150022 150023
传达完毕时搭配基金的总数 181,750, 份 1,804,386, 份 1,804,386, 份
基金生利阐明
装饰专注的
基金采用按存在指数调准装饰法,经过缜密的的装饰一道菜约束和定量风险经纪
培养液,励把持净增长RA的日平均分派顺风的绝对偏向
差不超越 ,年顺风的绝对偏向发生断层特级品 过 4% ,防深定额的无效顺风的。
装饰战略
基金宽敞的模仿装饰,更确切地说,构图股权贴纸和他们的感兴趣的事是重行组装交流。
黄金股权贴纸结成,并辩论按存在指数调准按存在指数调准成份股及其加重值多样化
相干到的地调准。只是,鉴于特别抚养健康,不能置信的达到十足的。,基
黄黄黄金经纪将运用并且有理的装饰办法来建筑物T,尽量地立志
可能性方法键的机能。
机能比较地一般的 95%× 偿还率 5%的吃水检定按存在指数调准 平等的库存勤劳储蓄利钱率
部属略述基金风险
进项特点
申 万 深成 份 额为 一套动作 指 数 基
金 份 额, 具 有较 高风 险 、 较
高 预 期收 益 的特 征, 其 风 险
和 预 期收 益 均高 于货 币 市 场
基金公司票据基金。
深无过失指 A 分享风
风险与房屋 期收 益 与
债 券 型 基 金 相
近。
深无过失指 B 应得嫁妆
杠杆 特点 ,具 有 高风 险
高收 益的 特点 , 其风 险
和预 期收 益要 高 于一 般
的股权贴纸型按存在指数调准基金。
基金经纪人和基金托管人
工程 基金经纪人 基金托管人
选派 沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司 中国1971工商库存利害相干利害相干有限的公司 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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物声称
掌管人
姓名 王飞平 郭明
联系电话制造 021-23261188 010-66105799
信箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服役电话制造 4008808588 95588
副本 021-23261199 010-66105798
表达簿地址 上海中山南路100号 No. 11 层 现在称Beijing市西城区复兴门街55号
使运作地址 上海中山南路100号 No. 11 层 现在称Beijing市西城区复兴门街55号
邮递区号 200010 100140
法定代理人 刘郎 轻易满
物声称典型
基金定位于的物声称报纸选派 《中国1971贴纸报》
基金年度传达的经纪员网站
基金年度传达的位
沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司

中国1971工商库存利害相干利害相干有限的公司
并且相关性材料
工程 选派 使运作地址
簿记员事务所
普华永道永道转变簿记员 师事务所( 特别
普通合作相干制)
上海湖滨路 202 普华永道永道心 11 楼
表达簿表达机构 中国1971贴纸表达结算利害相干有限的公司责任公司 现在称Beijing市西城区清平桥街 17 号
§ 3

首要 财务 定额 、 基金 净值 体现 及利 润分 配情 况
簿记员生涯最高纪录和财务定额
钱单位:演示币元
3. 时期最高纪录和定额

2017 年 2016 年 2015 年
这一时期早已取等等必然的进项。 -35,399,107.80 -166,336,243.75 1,786,138,315.88
比较期盈余 266,641,390.73 -365,259,148 929,244,631.45
在此时代的额外的平均分派基金嫁妆 0.0486 -0.0609 0.2469 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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比较期额外的平均分派净值盈余率 8% -9.96% 32.83%
游资净值升压速度 -10% 2%
3. 终极最高纪录和定额 2017 年根儿 2016 年根儿 2015 年根儿
末期的盈余分派 -569,942,853 -1,238,341,539 -192,828,268.78
末期的可分派基金嫁妆。 -0.1504 -0.1988 -0.0675
末期的基黄金资产净值 2,339,036,982 3,726,533,063 2,181,043,592
净端基金嫁妆 0.5984 0.7637
.3 积聚终极按存在指数调准 2017 年根儿 2016 年根儿 2015 年根儿
基金净嫁妆升压速度 -19.53% -28% -8.05%
注:1、这一时期早已取等等必然的进项。指基金比较期利钱收益、装饰进项、并且收益(除非公允牺牲变化) 益 )
尾声相关性费后的剩余物,比较期盈余为这一时期早已取等等必然的进项。增加比较期公允牺牲变化进项。
2、上述的基金业绩定额已尾声T的经纪费。、托管与市本钱,但它除非欺骗人的证实。 申
换得或市资产的本钱(比如):申购费、满意费等),数量认/ 换得或市基金的杂多的的费,实
收益程度在昏迷中所列数字。。
净基金业绩
3. 基金 嫁妆 净值 增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
嫁妆净值
升压速度 ①
净嫁妆增长
速率基准偏向 ②
机能比较地一般的
准产品 ③
机能比较地一般的收
益速率基准偏向 ④
① -③ ②- ④
在过来的学期里 -1.34% 0.94% -0.38% 0.94% -0.96% 0.00%
在过来的六岁月里 3.49% 0.86% 5% 0.86% -6% 0.00%
过来年纪 0.82% 0.83% – -0.01%
在过来的三年里 -1% 1.89% 0.99% 1.82% -0% 0.07%
过来五年 17% 1.68% 21% 1.63% -4% 0.05%
自习和约假造
效起仅到一定程度
-19.53% 8% -13.88% 6% -5.65%
注:基金业绩一般的按存在指数调准为95%× 吃水能说明问题的身分按存在指数调准进项率5% x 平等的库存勤劳储蓄利钱率。就中:深证
身分按存在指数调准作为权衡股权贴纸装饰的一般的。,平等的库存勤劳储蓄利钱率作为权衡非沙尔的业绩一般的
准。
基金的一般的业绩按存在指数调准是由于TH计算的。,计算办法列举如下:
一般的(0) =1000 ;
一般的(t) 95%*( 深深地能说明问题的身分按存在指数调准(t) 深深地能说明问题的身分按存在指数调准(T-1)- 1) 5% 平等的库存勤劳储蓄利钱率:365 ; 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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一般的(t)=(1±%一般的(t)) 一般的(T-1) ;
就中 t=1,2,3,… 。
3. 自 基金 和约 见效 以后 基金 嫁妆 累计 净值 增长 率变 动及 其与 声画同步 业绩 比较地 一般的 进项 率变 动的 比

申万灵贷深圳贴纸装饰基金
自习和约学见效以后 嫁妆累计净值升压速度与机能比较地一般的产品的历史走势结平图
(2010 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)

3. 过来 五年 基金 每 年净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
申万灵贷深圳贴纸装饰基金
过来五年前腹核升压速度与机能比较地一般的产品的结平图 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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基金近三年的盈余分派
辩论基金和约,基金不分派盈余。
§ 4

经纪人传达
基黄黄金经纪和基黄黄金经纪
4. 基金 经纪 人及 其 经纪 基金 的经 验
沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司原始名申万巴黎基金 经纪利害相干有限的公司,这是人家小家庭。 沈婉红,人家片面的药剂
源贴纸利害相干利害相干有限的公司和三菱 UFJ 合资恢复的中外合资基金经纪公司。公司树立
2004 年 1 月 15 日 , 表达簿 地在 中国1971 上海 , 表达簿 资金 金为 亿元 演示 币。 就中 , 申万 宏源 贴纸 有限的 公
司欺骗 67% 的利害相干,三菱 UFJ 信任库存利害相干利害相干有限的公司 有 33% 的利害相干。

公司树立以后顾客迅速投入。, 在现在称Beijing、 广州恢复了子公司。 表示保存或保存时用 2017 年 12 月 31 日, 公司
旗下经纪包孕股权贴纸型、 混合型、 公司票据与钱币型 37 只开 放式 基金 , 形状 了完 整而 浓厚的的 的产
品线。公司的基金经纪资产超越公司生水垢 300 亿元,超越客户数 616 万户。
4. 基金 经纪 (或 基 金经 理小 组) 及基 金经 理助 理的 简介
姓名 代客购物
基金经纪人
理)最后期限
贴纸从
积年营业
阐明 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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供职日期 离任日期
刘敦
本基
金基
金经
理、
按存在指数调准
与创
新投
资部
掌管

2017-10-10 – 9 年
Liu Dun假造,硕士看重生。2008 年纪年纪地致力黄金购物
融相 关工 作, 曾任 职于 小阿尔文美国舞蹈编排家 士通 资产 经纪 有
限公 司、 很 资产 经纪 有限的 公司 、 申银 万国
贴纸看重所等。。 2015 年 03 月补充沈婉来书
基金经纪利害相干有限的公司, 一次是生殖器装饰经纪, 现
按存在指数调准掌管和创始装饰部掌管人, 沈婉来书沪深
300 牺牲按存在指数调准贴纸装饰基金、 沈婉来书深证
搭配贴纸装饰基黄黄金经纪。
巩俐李
本基
金基
金经

2017-12-26 – 6 年
巩俐李小姐,硕士看重生。2011 定婚
财务相关性任务,前帕尔伯里基金看重员、
特别客户经纪、基黄黄金经纪等。2017 年度补充 万
西德林基金经纪利害相干有限的公司, 在职的沈婉来书中小
董事会按存在指数调准贴纸装饰基金 ) 、申 万 菱信 中
贴纸装饰按存在指数调准、 申
万菱信深圳股权贴纸按存在指数调准贴纸装饰基金、 沈婉玲
信中 证 环保 家眷 按存在指数调准 略述 证 券投 资基 金基
黄黄金经纪。
袁英杰
本基
金原
基金
经纪
2015-01-30 2017-09-30 11 年
袁英 杰先 生, 硕士 看重 生。 曾任 职于 兴业银行 证
券、 申银 万国 贴纸 看重 所等 ,2013 年 05 月
补充沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司, 一次上级
概括 看重 员, 基金 经纪 辅助物 , 申万 菱信 中证
沈阳电子勤劳装饰按存在指数调准搭配贴纸装饰、
申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 装饰 按存在指数调准 略述
贴纸 装饰 基金 、 申万 菱信 中证 申万 药物 生物
按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来书深圳成份指数
搭配贴纸装饰基金、 沈婉来能说明问题的证申万贴纸
叫按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来能说明问题的证
环保家眷按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来书
中证军事工业按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来书
中证 申 万新 兴健 康产 地主 题 装饰 按存在指数调准 贴纸
装饰基金(基金) 基黄黄金经纪,在职的沈婉来书中
小董事会按存在指数调准贴纸装饰基金 ) 、申 万菱 信
沪深 300 按存在指数调准化贴纸装饰基金、 沈婉玲
能说明问题的证 500 激化贴纸装饰基金的定额使最优化、
沈婉来书臻选 6 活期赤身露体混合贴纸
装饰 基金 、 申万 菱信 智选 年纪 期定 期开 放混
轧贴纸装饰基金、 沈婉来能说明问题的证 500 按存在指数调准
激化贴纸装饰基金、 沈婉来书牺牲优利混
轧贴纸装饰基金、 沈婉来书牺牲第一流的混合
型贴纸装饰基金基黄黄金经纪。
俞诚 本基 2015-12-03 2017-12-27 8 年 于成假造,公务的的秩序状况奖学金获得者。2009 年开端致力申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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金原
基金
经纪
贴纸相关性任务,2009 年 8 月补充沈婉来书
基金经纪利害相干有限的公司, 延续生利与从事金融参战工程
部金 融工 工兵 、 概括 看重 员, 申万 菱信 中证
沈阳电子勤劳装饰按存在指数调准搭配贴纸装饰、
申万 菱 信中 证申 万传 媒行 业 装饰 按存在指数调准 略述
贴纸 装饰 基金 、 申万 菱信 中证 申万 药物 生物
按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来书沪深 300
牺牲按存在指数调准贴纸装饰基金、 沈婉来书深圳成份指数
搭配贴纸装饰基金、 沈婉来能说明问题的证申万贴纸
叫按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来能说明问题的证
环保家眷按存在指数调准级贴纸装饰基金、 沈婉来书
中证军事工业按存在指数调准级贴纸装饰基金基黄黄金经纪,
现 任 申 万 菱 信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基 金
(洛夫 ) 、申 万菱 信中 证 500 按存在指数调准吹捧连锁商店症状
券投 资基 金、 申万 菱信 牺牲 优享 混合 型证 券
装饰基金基黄黄金经纪。
注:1. 预定日期和离境日期普通指DAT。;若该基黄黄金经纪自习和约学见效日期
开端任务,从事日期为基金和约见效日期。期。
2. 贴纸事情的意义与相干到主力队员相适应。
3. 传达期内,公司工作了Liu Dun、巩俐李任职基金基黄黄金经纪,袁英杰、于成不再是基金的根底
黄黄金经纪,见基金经纪的相关性公报。
本传达期基黄黄金经纪作遵规 对诚信周围的事物的代表
传达期内,基金经纪缜密的庆祝贴纸法 》 、 贴纸装饰基金法及其补充物 次要法规主力队员 ,严
庆祝基金和约在议定书中拟定,鉴于诚信决心、用心实行 基金资产的经纪和运用,在 缜密的把持风险的根底
由于欺骗人的最大使受益。
基金的装饰运作适合法度主力队员。 定,适时物声称、正确、完 整;基金的资产和资产
基金经纪与公司资产缜密的分开。;没发 生内情市、把持集会而不撒手 轧市及并且不主力队员
行动 。 在基 金资 产的 经纪 运作 中, 无任 何损 害基 金持 重要的人物 使受益 的行 为, 并通 过稳 健经 营、 一般的 运作 、
逃脱风险,警卫基金欺骗人的法定利息。
传达期恰当的市的经纪者 特别代表
4. 恰当的 市 名人 和 把持 办法
辩论贴纸装饰基金经纪的恰当的市名人 引路联想 ,公司早已恰当的了 市名人》 ,经过
布局构造的设置、任务名人、一道菜与技术培养液 面可加工的恰当的市根底的在详细事情 (包孕看重和剖析)、
装饰方针决策、市给予环节等的做完。,在约束力中 装饰结成装饰方针决策的绝对孤独分配现象 的同时,确保各投申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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装饰结成达到装饰物、装饰提议与装饰方针决策 策略性正中鹄的恰当的时机;同时, 经过装饰经商线
增强对恰当的市一道菜的监视和总算。
在看重和剖析置于球面衣服的胸襟,普通百姓的公司早已树立了人家基准、圆房的 科研经纪平台,一般的看重者 对使疲倦装饰的几点提议、研
看重传达的声称一道菜,使各装饰 装饰结成经纪 提案的即时性、正确度和吃水 欢迎恰当的等
待。
装饰方针决策,率先,树立和圆房公司的装饰 权名人,明亮的的装饰方针决策存在乏味费 、装饰总监、装饰
装饰结成经纪和并且装饰方针决策的责任和权利。装饰 经纪机构,如方针决策存在乏味费和装饰总监 经纪建筑业者不得开票
装饰经纪者该当沾手T内的装饰参战。。装饰 经纪者可以在辩解程度内作出本身的决议。 ,超越装饰辩解
手术必不成少的事物缜密的审批顺序;其次,公司树立 贴纸装饰物的经纪与保密容量 名人,装饰辨别
副总统兼首座装饰官等事情经纪需求,不平等的一回 经纪者中间抚养和市的要紧性 非国有装饰物阶段
互使孤立;并且,公司也 机制的树立需求公共装饰经过 互相和考虑到的客户资产装饰经纪 使孤立,而发生断层彼此
赋权装饰事项。
就事务给予向前方的,我公司树立了孤独的装饰经纪公司 职能机关,执行集合 市名人与恰当的
市 分派 名人 : (1)平等的的招标价钱 向市,衣服的胸襟恢复了特意的市主力队员 则,保证各类装饰团体
达到恰当的市时机; (2)对 于部 分债 券一 级市 场申 购、 非公 冲洗 行股 票 申购 等以 公司 名
市停止,每个装饰经纪在市前孤独决议。 装饰结成的市价钱与市量,集 按价市房
第一流的、按攀登分派根底的分派给分派。; (3 库存间集会现钞市, 经商部在库存间。 市
场开 展独 立、 恰当的 的询 价, 并由 风险 经纪 部对 市 价钱 的公 允性 (根 据市 场公 认的 第三 方信 息) 、 交
调查庭计的简易对方和市办法,确保市恰当的公平的给予。
在日常调查和剖析后评价侧面,我公司的风险 经纪部掌管日常任务。 恰当的经商的给予
连锁商店调查与通向评价。日常调查包孕 市零碎不定点反省 控;对非赤身露体发行
股权贴纸申购、以公司名换得公司公司票据 购买密谋和财产分配议事程序倒转 和监控;和银板
装饰结成与市对方中间的交涉 恰当的市典型与市的恰当的价钱 性评论。预先
剖析评价上,风险经纪机关在每个四分之一和每年 在恰当的市给予传达中,对不 平等的装饰结成
标的、平等的市与标志的有标志剖析与评价。
4. 恰当的市名人 给予抚养健康
向前方的担任守队队员正中鹄的平等的事务, 普通百姓的搜集了传达期内本公司旗下两两装饰结成在平等的时期窗口下 (白日)、
3 不日和 5 不日)同买或许同卖会场平等的贴纸时两者都购物平均价格在的分叉(即价差率)序列,过后
按两两结成次序计算平均分派价差率。率先,防备二 本传达期两种结成的差价率为: 态散布且平均分派价差申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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率为 0 , 普通百姓的 停止 了 95% 的置 信度 、 防备 平均分派 价差 率为 0 的 T 勘探 , 若通 过该 防备 勘探 , 则我 们认
恰当的市是反驳22种结成停止的。;由于没 经过防备勘探,普通百姓的也密谋密谋 计算22种结成价钱区分
优势比分叉、仿照转让既然并且定额;也许在上的杂多的的 项定额,静静地必然的在。 一点儿 ,则 普通百姓的 将进 一步
22套购物考虑到打倒和约的时期点、价 格、概括等作剖析,断定即使 首要使受益的在
的可能性性。这一时期没非常抚养健康。。
论网球场市,普通百姓的剖析了传达期内不平等的时期窗口内(白日)、3 不日 和 5 白日22组
市和约价差率、集会中恰当的价钱与竞争对方的比较地,还没有找到的抚养健康。。
大约 反向 市 , 普通百姓的 辩论 市 价钱 、 市 频率 、 市 概括 等进 行了 连锁商店 剖析 , 未发 现异 常情 况。
连锁商店地,公司早已经过了先前的主力队员。、事中 调查与剖析后评价,严 通用电气公司停止了恰当的的市。
名人,旗下杂多的的装饰结成的恰当的酬金。传达期内 ,未涌现违背恰当的市名人抚养健康。
4. 非常 市 行动 的 专项 阐明
本公 司制 定了 《异 常交 易监 控报 告制 度》 , 明亮的的 精确地解释 了在 装饰 市 一道菜 中出 现的 杂多的 可能性 使遭受 不
恰当的市的非常市类型与使受益保送,并主力队员 对非常市的日常监控早已实行。、识 事情后的分叉与剖析
议事程序。
基金传达期内未涌现非常市的抚养健康。本 传达期内,我公司杂多的的装饰团体 市所的演员
平等的天,反向市的丹方市概括 5% 的情 况有 四次 。 装饰 结成 经
反向市是在PO装饰战略的根底上发生的。,不能胜任的使遭受不恰当的的经商和使受益。
经纪传达期 衣服的胸襟资产装饰战略 机能和机能代表
4. 股票上市的公司装饰传达正中鹄的基金装饰战略与运作剖析
2017 年一年的,上海和深圳 A 股价都在高涨,沪深 300 定额的体现绝对较好。。2017 年一年的,
上海连锁商店按存在指数调准增长 , 深证 成份 按存在指数调准 高涨 , 沪深 300 按存在指数调准增长 , 中证 500 按存在指数调准下跌 ;
中血小板按存在指数调准增长 ,创 业板 按存在指数调准 下 跌 。
手术上,基金运作首要集合在把持日常顺风的侧面。 差、净值表现与表现一般的的偏向 差幅。从实施运输零碎
总算鉴定书,基金顺风的绝对偏向的首要出于是浓厚的资产。 换得满意、股权贴纸估值长期的调准使安静 、按存在指数调准成份股调准
和按存在指数调准 成份股现钞彩金。
基金生利在沈婉来书深无过失指略述基金之根底嫁妆的根底上,设计人家深手指 A 深手指 B
两个拽紧或扯紧。深无过失指 B 嫁妆是在和约中商定的顶点抚养健康然后,不重行替换,其净值是由于母基的。
黄金净值动摇与深数字 A 股权贴纸涨跌计算生利。
作为消极的装饰的基金生利,沈婉来书深无过失指分 基金将继续执摆放餐具定额 化装饰战略,以严申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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电网把持基金顺风的定额使弯曲专注的定额I ,顺风的绝对偏向极小值的立志,使得 装饰者可以各抒己见
分阶段两种生利打折额外费用的计算。
4. 传达 期内 基金 的 业绩 体现
2017 年,在吃水能说明问题的身分按存在指数调准 ,基金的业绩一般的显示为 ,沈婉来书深无过失指略述
前腹核显示为 ,业绩不佳一般的 约 。
经纪人宏观秩序、贴纸集会与库存 家眷投入趋势预期
预期 2018 年,短期秩序动能可能性稍微轻松前进,但在全球秩序复原加紧的装置下,2018 年
中国1971的秩序仍将抚养镇定的增长,在必然程度上。。贴纸 集会面临面对的从事金融参战接管仍在 紧态,但跟进
否则在稳步投入的基调中。深数字按存在指数调准作为深圳集会的表征定额,股权贴纸市值占深圳股权贴纸集会总市值 6 成左
右, 有良 好的 集会 代表 性。 在宏 观经 济整 体平 稳增 长的 集会 周围的事物 中, 深成 指可 望有 较好 的集会体现。
基金经纪正中鹄的监视审计 任务抚养健康
传达期内,监视和审计任务继续作为保养根底。 以黄金合伙使受益为开航点, 浓缩的使最优化与完井
好公司衣服的胸襟把持名人,关怀使最优化零碎一道菜、圆房衣服的胸襟 辩解零碎部、深化合规经纪 、激化职员行动一般的
范、助长衣服的胸襟审计、物声称与反洗黑钱 次序投入各项任务,抵押品资产运输零碎 公司的任务与公司的运作
合规。
传达期内,基金经纪的监视审计任务包孕::
1、 继续 助长 建章 立制 和流 程优 化, 进一 步完 善内 部授 权体 系。 本报 告期 内, 接管 增生 台多 项新
规,即时公司、片面、次序布局名人构成、查 漏亏、使最优化议事程序,同时采用 度适宜固体衣服的胸襟辩解机
制,使衣服的胸襟零碎议事程序适合法规查问,同时在 公司此外实行了名人构成。 耕作的,柔度
庆祝程度增强。。
2、 深刻 投入 合规 说项 与培 训, 激化 职员 行动 管控 。 本报 告期 内, 进一 步加 强法 圣经旧约之首五卷 规跟 踪, 深
助长公司合规耕作的构成,即时经过特定节日等用的仪式办法向 公司杂多的的机关和职员都在公司衣服的胸襟。 遵从性传送,布局员
三行、 六禁令、 使疲倦贴纸装饰经纪、 装饰者特定节日等用的仪式性经纪 、 合 规管 理办 法、 反洗 钱、CRS
遵从性调和,增强庆祝法度的感觉 。同时,此外增强职员行动 管控,职员生涯调和
行动守则的庆祝意识到不息增强。。
3、 以维 护基 金份 额持 重要的人物 使受益 为出 发点 , 将投 资者 特定节日等用的仪式 性监 管要 求落 到实 处。 本报 告期 内, 公
公司对贴纸期货装饰停止次序经纪 相关性合规调和,助长零碎课程 梳理与更新,形
它已适宜公司装饰者特定节日等用的仪式性经纪的心。、 超越10个顺序是特定节日等用的仪式的和特定节日等用的仪式的。 性经纪零碎,申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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即时助长零碎议事程序的改革与构成等任务,无效确保对装饰者停止特定节日等用的仪式的经纪。
4、以合规经纪名人构适宜机遇, 以合 规促 进 事情 投入 。公 司制 定实 施了 《合 规管 理制 度》 ,进
圆房公司合规经纪边框的一步,每个阶段的程度都很明亮的。 接管责任,助长合规作为正式工作人员的的给予 设置,充满活力的构成一
线材号数势垒,推进合规经纪向前方的冲步。本传达期 内,继续缜密的给予法度合规审计 ,增强和约的订约
程经纪,实在守夜杂多的合规风险和法度风险,即时正确的物声称。
5、 深化 各类 内审 调查 , 不息 使最优化 圆房 内控 办法 。 本报 告期 内, 每年 度计 划有 效实 施了 各项 内审
调查任务,经过布局停止机关事情审计、运转风 双骰子游戏点反省与事情专项审计 作,多部件的激化
顺风的监视和实行;波动活期庆祝反省,即时优质 神秘的变化衣服的胸襟把持 议事程序,增强公司名人的实行 实行,此外提
向前推公司衣服的胸襟把持经纪程度。
传达期内,在监视审计任务中 基金经纪没在装饰中找到基金 资金运营等侧面
违背法度、法规或许基金和约主力队员的。将来 基金经纪将继续执粉底 黄金合伙使受益
不损伤根底的,由于科学认识风险经纪,充满活力的无效地投入监视审计任务。
经纪传达期内基金估值顺序等 事实的代表
基金经纪人、基金收货人和工钱基金 簿记员事务所与基金的判断 值议事程序,在上的各当事人
没专攻使受益冲突。。
基金经纪人该当鉴于决定的根底的停止估值。, 通向根据 黄黄金资产净值的变化是 在上的的,
相关性领会性格将被运用、防备和参量是特定节日等用的仪式的 基金托管人和基金运用基金的募集 特许簿记员事务所
的联想。基金聘特许簿记员事务所对相关性估值 性格、防备和参量是特定节日等用的仪式的性宣布 审读传达
告。
基金经纪树立资产评价存在乏味费,掌管辩论 法规查问,尽量科学认识、有理 草拟领会策略性,
领会顺序的复核和约束力,用于考虑到的地位 相关性计算性格、防备与参量 当通向性欲被证实,以
警卫基黄金合伙使受益益。
资产评价存在乏味费是基金事情的副总经纪。, 督察长, 基金装饰副总经纪,
基金运作部、监视审计 核部、风险经纪部掌管 成。就中,基金运作副总统 张丽宏小姐,经纪,
自己的事物 14 基金业一年的经纪抚养健康、财务经纪体验;督察长王飞平小姐,自己的事物 14 年度基金业的合规经纪
理经 验; 分管 基金 装饰 的副 总经 理张 少华 假造 , 自己的事物 14 基金业年度看重、 装饰和风险经纪相关性经
验;基金运作部总监李普军小姐,自己的事物 16 年度粉底计体验;监视审计核部总监牛锐小姐,自己的事物 13
年度贴纸基金业合规经纪体验; 王金一小姐,风险经纪部首脑, 自己的事物 12 基金叫年度风险经纪体验。
基黄黄金经纪不与决议基金估值的顺序。 公司已与管理政府债券订约在议定书中拟定。,申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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采用 它装修了估值库存间公司票据的估值最高纪录。; 运用中证按存在指数调准公司装修的计算 相互交换工作的牺牲最高纪录
证明书的领会。
经纪 人对 传达 期 内基 金利 润分 配情 况的 阐明
辩论基金和约的商定,在存在期内,基金 (包孕申万深成嫁妆、申万收 益嫁妆、沈婉的力争上游决心
没收益分派。
传达期内经纪人对基金欺骗人数 基金净资产预警周围的事物的代表
无。
§ 5

收货人传达
传达期内基金托管人遵规言而有信情 地位陈述
传达期内,基金托管人在对沈婉来书深证 成指搭配贴纸装饰基金的托管 一道菜中,缜密的庆祝
贴纸装饰基金法及并且法圣经旧约之首五卷规与基金接管 的相干到主力队员,不在损坏根底 黄金合伙使受益
的行动,完整庆祝基金托管人的工作。。
托管人对传达期内基金装饰运作 遵规言而有信、净值计算、盈余分派等 情势代表
传达期内,沈婉来书深圳成份指数略述贴纸投 基金经纪人 申万 菱信 基金 经纪 有限的 公司 在
申万灵贷深圳贴纸装饰基金的装饰运作、 基金净资产的计算、 基金嫁妆申换得满意价钱计算、
基金费及并且事项,不在损坏根底金份 舌前的欺骗人使受益的行动,在每人家要紧侧面 该置于球面衣服的胸襟的手术缜密的由于
辩论基金和约的主力队员。传达期内,申万灵贷深圳贴纸装饰基金未停止盈余分派。
收货人在今年传达正中鹄的财务物等。 灵的情欲、正确做完的评论
本托管人依法对沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司编 制和声称的沈婉来书深圳成份指数 搭配贴纸装饰基金
2017 年度传达正中鹄的财务定额、净值体现、盈余分派抚养健康、财务簿记员传达、装饰结成传达等。容停止
了中止,在上的灵为真、缜密的与做完性。
§ 6

审计传达
普华永道永道转变审字(2018) 第 20345 号
申万灵贷深圳贴纸装饰基金整个的基金嫁妆 欺骗人 : 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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普通百姓的审计了申万灵贷深圳贴纸装饰基金以下缩写词“ 沈婉来书深无过失指略述基金”) 的财务
日志 , 包孕 2017 年 12 月 31 日财务状况表, 2017 年度盈余表与杂多的的者权益 净基金) 变化表以
财务口供脚注。
审计联想
普通百姓的以为,附上的决算表各首要侧面。 事务簿记员原则与决算表 正文中列出的正文
公务的贴纸监视经纪存在乏味费 以下缩写词“ 中国1971贴纸监视经纪存在乏味费(证监会) 、 中国1971 贴纸 装饰 基金 业协 会( 以下缩写词“ 中国1971基金业协会
会”) 基金业惯常地进行中相干到法规的公布与容许实施, 公允告发了沈婉来书深无过失指略述基金 2017 年
12 月 31 日的 财务 周围的事物 以 及 2017 基金年度经纪业绩和前腹核的多样化。
形状审计联想的根底
普通百姓的停止了鉴于中国1971特许簿记员师审计原则。 了审计任务。向前方的审计传达的阐明 财务传达簿记员
《表》审计责任此外扩大 主力队员下的责任。普通百姓的置信,普通百姓的欢迎了它 审计能说明问题的免费
分、特定节日等用的仪式的,为审计联想的声称装修如果。
辩论中国1971特许簿记员师生涯道德一般的,普通百姓的是孤独的 于沈婉来书深无过失指略述基金, 实行生涯道德
责任的并且侧面。
决算表经纪责任
沈婉来书深无过失指略述基金的基金经纪人沈婉玲 信贷资产经纪利害相干有限的公司经纪层负向 鉴于事务簿记员原则承当责任
和中国1971贴纸监视经纪存在乏味费、中国1971基金业协会会声称的相干到规 基金叫实施运作的设定与答应 制决算表,使其
做完恰当的自我反省,设计、电话联络衣服的胸襟的给予和保养 把持,由于决算表不在,由于 由欺诈或看错通向的。
专攻错报。
在编制决算表时,经纪层掌管评价沈婉来书 吃水成材按存在指数调准基金的可以忍受的经纪 力,声称与继续
与事务相干到的事情 也许一套外衣的话) , 并运 用持 续经 营假 设, 除非 经纪 层计 辨别是非 算申 万菱 信深 成指 略述 基金 、 阻挠
经纪或没并且情欲选择。
沈婉来书深无过失指略述基金的基金经纪人沈婉玲 信基金 经纪层利害相干有限的公司管理层 责监视沈婉来书深
按存在指数调准略述基金的财务传达一道菜。
特许簿记员师责任
普通百姓的的专注的是完全决算表即使不在。 由欺诈或看错通向的。专攻错报获 采用有理抵押品,并出
审计联想审计传达。有理抵押品是高程度 的抵押品,但不克不及抵押品庆祝审计 审计原则给予抚养健康审计
会查明在专攻曲解。。看错颁奖仪式可能性是欺诈或 看错使遭受,也许看错传达被瞩望 人家或人家摘要可能性是可能性的
由于决算表运用者对财务方针决策的支配,普通百姓的素以为看错颁奖仪式是要紧的。。 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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鉴于审计基准实行审计任务的一道菜,普通百姓的 生涯断定的专心致志,抚养你的生涯 疑。同时,普通百姓的也
做完以下任务 :
( 一) 引人注目和评价鉴于由欺诈或看错通向的。决算表专攻错报风险;设计和实行审计顺序以应对
些风 险, 并获 取充 分、 特定节日等用的仪式 的审 计证 据, 作为 宣布 审计 联想 的基 础。 鉴于 作弊 可能性 触及 勾通 、 伪造 、
成心思念、虚伪颁奖仪式或压倒每件东西的衣服的胸襟把持,未 欺诈使遭受专攻看错颁奖仪式的查明 风险高于化为泡影
由看错通向的专攻错报的风险。
( 二) 懂与审计相关性的衣服的胸襟把持,设计特定节日等用的仪式的审计顺序,但其专注的哪儿的话是无效的衣服的胸襟把持。
表联想。
( 三) 簿记员策略性的恰当性评价与簿记员核算。
( 四) 对经纪层运用继续经纪防备的恰当性通行 尾声。同时,由于达到的审计能说明问题的,可能性使遭受
对沈婉来书深无过失指略述基金继续经纪容量发生重 事态即使重 大不决定性通行尾声。
论。也许普通百姓的通行的尾声是,在很大的不决定性。, 审计袖珍指南查问普通百姓的在审计传达中 援引日志用户正文
决算表正中鹄的相关性声称;也许声称不成,我 普通百姓的必然要宣布人家非保存联想。。普通百姓的 尾声是由于实验的总算。
传达当天可购得的的物。只是到达的事项或抚养健康可能性使遭受沈婉来书深无过失指略述基金不克不及继续经纪。
( 五) 决算表评价的总体表述、构造和灵( 包孕声称) ,并 评价 财务 日志 即使 公允 告发 相关性 交
不迟不疾的事实。
普通百姓的与沈婉来书深无过失指略述 基金的基金经纪人 沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司治 密谋审计
程度、时期商定与首要审计总算的沟通。 ,包孕普通百姓的在审计中决定的沟通 值当坚持到底的衣服的胸襟
把持缺陷。
普华永道永道簿记员事务所 特别普通合作相干制)

中国1971特许簿记员师

薛竞

中国1971特许簿记员师

赵钰
上海湖滨路 202 普华永道永道心 11 楼
2018 年 3 月 28 日
§ 7

年度决算表
财务状况表
簿记员主题:申万灵贷深圳贴纸装饰基金
传达关日期:2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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资产 正文号
末期的
2017 年 12 月 31 日
去岁岁底
2016 年 12 月 31 日
资 产:

– –
库存存款 7..1 166,771,178 274,088,365
结算存货基金

31,864.02 –
存出抵押品金

316,619.93 682,716.53
市性从事金融参战资产 7..2 2,174,976,524 3,461,128,861.33
就中:股权贴纸装饰

2,173,224,824 3,461,128,861.33
基金装饰

– –
公司票据装饰

1,751,700.00 –
资产贴纸装饰

– –
贵金属装饰

– –
衍生从事金融参战资产 7..3 – –
价格看涨而买入返售从事金融参战资产 7..4 – –
应收票据信誉清算

287,586.78 –
应收票据利钱 7..5 36,736 57,431
应收票据彩金

– –
应收票据申购款

68,017.77 2,344,232.08
递延所得税资产

– –
并且资产 7..6 – –
资产一共

2,342,488,529.58 3,738,301,610
背债和杂多的的者权益 正文号
末期的
2017 年 12 月 31 日
去岁岁底
2016 年 12 月 31 日
负 债:

– –
短期专款

– –
市性从事金融参战背债

– –
衍生从事金融参战背债 7..3 – –
投放市场回购从事金融参战资产款

– –
清算正中鹄的贴纸结算

– 2,244, 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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周旋满意款

23,116.86 1,504,362.60
周旋经纪偿还

1,988,504 3,547,556.71
托管费

437,472.07 780,40
周旋去市场买东西服役

– –
周旋市费 7..7 608,460.18 3,184,502
应交征收费

– –
周旋利钱

– –
周旋盈余

– –
递延所得税背债

– –
并且背债 7..8 393,983.01 506,700.99
背债概括

3,451,541.36 11,768,543.67
杂多的的者权益:

– –
托收基金 7..9 2,908,979,846.55 4,964,874,599.82
未分派盈余 7..10 -569,942,853 -1,238,341,539
杂多的的者权益概括

2,339,036,982 3,726,533,063
背债和杂多的的者权益 一共

2,342,488,529.58 3,738,301,610
注: 传达 关 日 2017 年 12 月 31 日, 申万 菱信 深证 成指 略述 贴纸 装饰 基金 之基 础份 额净 值
元,申万灵贷深圳贴纸装饰基金之立体图形进项类嫁妆净值 元,沈婉来书深圳成份指数略述
充满活力的力争上游的贴纸装饰基黄金净嫁妆 元;申万灵贷深圳贴纸装饰基金嫁妆总数
3,790,524, 份,就中申万灵贷深圳贴纸装饰基金之根底份 额 181,750, 份,申万
菱信深圳股权贴纸按存在指数调准贴纸装饰基金之立体图形进项类嫁妆 1,804,386, 份, 申万 菱信 深证 成指 略述 贴纸
装饰基金充满活力的力争上游的嫁妆 1,804,386, 份。
盈余表
簿记员主题: 申万灵贷深圳贴纸装饰基金
本传达期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元
工程 正文号
比较期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
去岁声画同步
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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一、收益

313,870,805.73 -307,276,056
1. 利钱收益

1,697,407.08 2,286,984
就中:存款利钱收益 7..11 1,697,033 2,286,836.08
公司票据利钱收益

369.65 149.06
资产贴纸化的利钱进项

– –
回购从事金融参战资产进项

– –
并且利钱收益

– –
2. 装饰进项(损耗以“-” 填写清单

6,951,958.01 -115,511,002
就中:股权贴纸装饰进项 7..12 -25,495,793.83 -147,415,199.58
基金装饰进项

– –
公司票据装饰进项 7..13 76,485 128,902.65
资产贴纸装饰进项

– –
贵金属装饰进项

– –
衍生进项 7..14 – –
彩金进项 7..15 32,371,270.59 31,775,293.81
3. 公允牺牲进项变化 号填写清单 7..16 302,040,493 -198,922,903
4. 免除收益 -” 号填写清单

– –
5. 并且收益(损失) 号填写清单 7..17 3,180,941 4,870,863.45
减:二、费

47,229,415.00 57,983,082
1。经纪偿还

32,795,416.87 36,475,138
2。托管费

7,214,991.78 8,024,523
三。去市场买东西服役费

– –
4。市本钱 7..18 6,284,281.99 12,466,076.06
5。利钱耗费

– –
就中:经销回购从事金融参战资产耗费

– –
6。并且费 7..19 934,726 1,017,350.65
三、盈余总数(损失) 损总数以 “- ” 号 填列 )

266,641,390.73 -365,259,148
减:所得征收费

– –
四、净盈余(净损失) 损以 “- ” 号填 列 )

266,641,390.73 -365,259,148 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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杂多的的者权益(净基金)变换表
簿记员主题: 申万灵贷深圳贴纸装饰基金
本传达期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位:演示币元
工程
比较期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
托收基金 未分派盈余 杂多的的者权益概括
一、杂多的的者权益(净基金) 4,964,874,599.82 -1,238,341,539 3,726,533,063
二、 比较期 经纪 参战 发生 的基 金净 值变
静态数(比较期盈余)
– 266,641,390.73 266,641,390.73
三、 比较期 基金 嫁妆 市 发生 的基 金净
牺牲多样化(净值缩减) 号填写清单
-2,055,894,757 401,757,283 -1,654,137,469.94
就中:1. 基金申购款 1,220,833,549.64 -320,966,817 899,866,731.47
2. 基金满意款 -3,276,728,302.91 722,724,100 -2,554,004,201.41
四、 比较期 向基 金份 额持 重要的人物 分派 盈余
前腹核变化 (净值缩减至
号填写清单
– – –
五、终极杂多的的者权益(净基金) 2,908,979,846.55 -569,942,853 2,339,036,982
工程
去岁声画同步
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
托收基金 未分派盈余 杂多的的者权益概括
一、杂多的的者权益(净基金) 2,373,871,860 -192,828,268.78 2,181,043,592
二、 比较期 经纪 参战 发生 的基 金净 值变
静态数(比较期盈余)
– -365,259,148 -365,259,148
三、 比较期 基金 嫁妆 市 发生 的基 金净
牺牲多样化(净值缩减) 号填写清单
2,591,002,732 -680,254,113 1,910,748,623.69
就中:1. 基金申购款 7,597,645,481.38 -1,784,643,622.97 5,813,001,851
2. 基金满意款 -5,006,642,742.76 1,104,389,508.04 -3,902,253,232
四、 比较期 向基 金份 额持 重要的人物 分派 盈余 – – – 申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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前腹核变化 (净值缩减至
号填写清单
五、终极杂多的的者权益(净基金) 4,964,874,599.82 -1,238,341,539 3,726,533,063
口供脚注是决算表的一份。。
这份传达的编页码(号码)来自某处 至 ,决算表由下列的掌管人签字:
基金经纪掌管人:到Shaw Hsien来,掌管簿记员任务的掌管人:张黎红,簿记员机构掌管人:李普军
口供脚注
7. 基金根本抚养健康
申万 菱信 深证 成指 略述 证 券投 资 基金( 原始名 为申 万 巴黎 深 无过失 指 略述 贴纸 装饰 基 金, 以 下简 称
“ 基金”) 经中国1971家贴纸监视经纪存在乏味费 以下缩写词“ 中国1971贴纸监视经纪存在乏味费(证监会) 贴纸接管答应证〔2010〕1066 号文 称许 , 由申
万西德林基金经纪利害相干有限的公司( 原始的的名字是 沈万巴黎基金经纪利害相干有限的公司 按照 《中 对中华演示共和国贴纸装饰基金
法》 和 《申 万巴 黎深 无过失 指分 级证 券投 资基 金基 金合 同》 ( 以下缩写词“ 基金和约”) 并且相关性主力队员
赤身露体募集。基金为盟约吐艳型,存在时期发生断层 定,第一搜集除非在订阅中 黄金的使受益是演示共享的。
币 712,355,231 元 , 业经 普华永道 永道 转变 簿记员 师事 务所 有限的 公司 普华永道 永道 转变 实验(2010) 第 267 号验
传达的判定。证监会立案,《申 万巴黎深圳股权贴纸按存在指数调准按存在指数调准基金 基金盟约 2010 年
10 月 22 日正 式生 效 , 基金 和约 见效 日的 基金 嫁妆 总数 为 712,484, 份基 金份 额, 就中 订购 资产
利钱回扣 129, 基金嫁妆。基金的基金经纪报酬沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司,基金托管人
大约中国1971工商库存利害相干利害相干有限的公司 以下缩写词“ 工商库存。 。
经中国1971证监会证监答应[2011]106 号 《关 于核 准申 万巴 黎基 金管 理有 限公 司变 更股 权、 公司 选派
方法更新案的约束力 约束力, 巴黎基金经纪利害相干有限的公司 2011 年 3 月 3 做完相关性事情变换表达
存在乏味 , 并于 2011 年 3 月 4 日多样化公司的选派是 沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司” 。 本基 金的 基金 经纪 人报
请证监会立案,沈万巴黎-深圳连锁商店症状搭配证 券装饰基金更名为沈婉来书深证 成指略述贴纸装饰
基金, 并于 2011 年 4 月 6 日公报。
辩论《申万灵贷深圳贴纸装饰基金基 黄金和约的相干到主力队员,基金 基金嫁妆包孕
万灵信深圳股权贴纸按存在指数调准按存在指数调准基金的根本嫁妆 以下缩写词“ 申万深成嫁妆”) 、 申万 菱信 深证 成指 略述 按存在指数调准 基
黄金收益的波动嫁妆 以下缩写词“ 申 万收 益份 额”) 及申 万菱 信 深证 成指 略述 按存在指数调准 基金 之积 极进 取份 额( 以
下缩写词“ 沈婉的力争上游决心嫁妆”) 。申万深成嫁妆只承受会场与网球场的申购和满意,但未上市。沈万收益
嫁妆与沈婉的力争上游决心嫁妆只可上市市,不成独立进 换得或满意。装饰者可以选择 在外边换得的原告
每一万个深部身分 1:1 的攀登分拆成沈万收益嫁妆和沈婉的力争上游决心嫁妆,但不得请求将其网球场申购的申万深申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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分派料量。装饰者可以站在场边。 深部跨度零碎被转变开大地上的。 一套外衣于把它堕入材家扩大
一万收益嫁妆和沈婉的力争上游决心嫁妆后上市市,也可以按下 1:1 的配比将其欺骗的沈万收益嫁妆和沈婉的力争上游决心份
额请求兼并为会场的申万深成嫁妆。
沈万收益嫁妆与沈婉的力争上游决心嫁妆的基黄金净嫁妆 按以下根底的计算:正规军抚养健康下 ,沈万收益嫁妆每
日会引起轰动的人,沈万收益嫁妆实施的装饰盈 亏都由沈婉的力争上游决心嫁妆分享与承当 。沈万收益嫁妆的
商定年进项率为BA年利钱率 纳税后) 3% , 申万 进项 按在议定书中拟定年度收益计算的每股净嫁妆
日益计算,作出沈万收益基金嫁妆翻阅 试场后净值,辩论申万深成嫁妆的 前腹核与基金嫁妆的扩张
一万收益嫁妆、沈婉的力争上游决心嫁妆中间的基金嫁妆翻阅 净值相干,可以作出沈婉的力争上游决心 基金嫁妆翻阅
电力网结帐。

也许有顶点抚养健康,即沈婉的力争上游决心嫁妆的基黄金净嫁妆将跌破 元日,沈婉的力争上游决心嫁妆短暂地
不再抵押品沈万收益嫁妆每日会引起轰动的人,申 一万收益嫁妆开端与沈婉的力争上游决心嫁妆 辩论前腹核嫁妆
牺牲的攀登是由损耗分享的。,每件东西负盈亏。在深深地能说明问题的的抚养健康下 成指的回涨使得沈婉的力争上游决心嫁妆按 每件东西负盈亏根底的计算
前腹核比前腹核大。 元 , 则超 过 元的宗派净值第一流的用于出发沈万收益嫁妆自顶点抚养健康发
聚会正规军存在的根本收益。, 补齐后沈婉的力争上游决心嫁妆的基黄金净嫁妆方可超越 元,
正规军使适应的净牺牲计算规律。

基金活期停止嫁妆折算。 在每个簿记员年度 除基金和约见效日期位置关系簿记员年度外) 第人家任务日,
基金辩论基金和约的主力队员对沈万收益嫁妆和申 人家权益股替换钱的一万个深深地身分。 大约沈万收益嫁妆
学期完毕时的在议定书中拟定理应使受益。,即沈万收益嫁妆每个簿记员年度 12 月 31 当天的净值超越了基金。 元宗派,
将折算为会场申万深成嫁妆分派给沈万收益嫁妆欺骗人。 申万 深小群欺骗者欺骗 2 份申万深
定量量将按 1 份沈万收益嫁妆达到新增申万深成嫁妆的分派 。经过在上的嫁妆替换,沈万收益嫁妆和
申万深成嫁妆的基黄金净嫁妆将相干到的调准。
本基 金 还进 行不 定 期份 额折 算。 当申 万 深成 嫁妆 的基 金 嫁妆 净值 延续 十 个交 易日 大于 演示 币
元时,基金经纪将辩论基金和约的主力队员 定对申万深成 分享与沈婉金 分享利害相干 折算,份
额折算后基金将确保沈婉的力争上游决心嫁妆与沈万收益嫁妆抚养 1:1 配比,嫁妆折算后申万深成嫁妆的基
黄金净嫁妆、沈婉的力争上游决心嫁妆的基黄金净嫁妆与折算一般的日沈万收益嫁妆的基黄金净嫁妆三者相当。
〔2010〕深圳交易所351 号文 复核 认可 , 本基 金申 万收 益份 额 95,309, 分享与沈婉
力争上游 95,309, 份于 2010 年 11 月 8 每日挂牌。
辩论《中对中华演示共和国贴纸装饰基金法》和《 沈婉来书深圳成份指数略述贴纸投 基金盟约
的规 定, 本基 金的 装饰 程度 为具 有良 好流 动性 的金 融工 具, 包孕 深证 成份 按存在指数调准 成份 股、 备选 成份 股、
新股票( 第一赤身露体发行或增发 、 现钞 或许 满期 日在 年纪 里边 的政 府债 券等 。 本基 金采 结尾 全复 准备 停止申万灵贷深圳贴纸装饰基金 2017 岁岁度传达
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按存在指数调准化装饰,股权贴纸资产顺风的的标的按存在指数调准为深无过失份按存在指数调准,资产使成形攀登:不能胜任的少于 90% 的基金资
净资产装饰深圳股权贴纸按存在指数调准成份股及可选 ,现钞或满期日在年纪当选。 政府专款不在昏迷中一般的
黄金资产净值 5% 。 本基 金立 争控 制本 基金 的净 值增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的 日平 均跟 踪误 差不 超越
,年顺风的绝对偏向发生断层特级品过 4% 。基金的机能比较地一般的为:95%× 深深地能说明问题的身分按存在指数调准升压速度 X 5% 平等的库存
勤劳储蓄利钱率。
本决算表由基金的基金经纪人沈婉来书基金经纪利害相干有限的公司于 2018 年 3 月 28 日约束力报出。
7. 簿记员 日志 的编 制 根底
基金的决算表鉴于贮藏所于 2006 年 2 月 15 事务簿记员原则公布前后
则》 、 各项 详细 簿记员 原则 及相 关规 定( 以下轧选派 事务簿记员原则 、 中国1971 证监 会颁 布的 《证 券投 资基 金
物声称 XBRL 模板第 3 号< 年度传达和半年度传达> 》、中国1971贴纸装饰基金协会 以下缩写词“ 中国1971
基金业协会 公布 的《 证 券投 资基 金会 计 核算 事情 表明 》 、《 申万 菱信 深证 成指 略述 证 券投 资基 金
基金 和约 》 和在 财务 日志 脚注 7. 所列示的中国1971证监会、 中国1971基金业协会会声称的相干到主力队员及容许的
基金业的实施运作。
本决算表由于继续经纪。。
7.

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